| Главная » Статьи » Мои диссертации |
Економіко-математичне моделювання процесу ціноутворення на ринку опціонів
З урахуванням чинників програмної торгівлі, а також засобів
економіко-математичного моделювання досліжено цінові процеси на ринку
опціонів. Наведено порівняльний аналіз існуючих методів прогнозування
ціни опціону, скореговано класичний підхід щодо визначення структури
хедж-портфелю. Запропоновано економіко-математичну модель, отримано її
точний розв'язок. Досліджено модель зі зворотнім зв'язком врахування
наявності на ринку програмної торгівлі, запропоновано ітераційний процес
знаходження її наближеного аналітичного розв'язку. Зроблено висновок
про доцільність і ефективність застосування даних методів під час
валютних деривативів на фінансовому ринку України. | |
| Просмотров: 558 | |